پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است.
در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژیومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‎های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش‎بینی داخل و خارج از نمونه‎ی نرخ ارز براساس معیار RMSE می‎باشند.
با ملتهب شدن شرایط اقتصادی کشور بدلیل تحریم‌های بین‌المللی، تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول منجر به افزایش تقاضای بخش خصوصی برای ارز در بازار داخلی گردید.
این افزایش تقاضا در نهایت افزایشی فراتر از حد انتظار برای ارز را بوجود آورد که نتیجه سیاست‌ها و اقدامات بین‌الملل، دولت و بخش خصوصی بوده است.
در پی رویدادهای اخیر، کارشناسان وسیاستگزاران مایلند، آثار عدم تعادل در بازار ارز را بر متغیرهای اصلی اقتصادی بدانند.
در این مطالعه به بررسی اثرات افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد ایران در قالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس که به روش نوین همجمعی برآورد شده است، می‌پردازیم.
نتایج نشان می‌دهد، شوک ارزی مثبت، تولید واقعی در چهار بخش اصلی اقتصاد را مختل می‌کند و منجر به کاهش در میزان تولید در این چهار بخش اصلی می‌شود.
همچنین، نرخ رشد تولید در همه‌ی بخش‌های عمده‌ی اقتصاد، دچار تنزل می‌‌گردد و پس از رسیدن به حداقل خود دوباره روند صعودی به خود می‌گیرند.
یکی از روش‏‌‌های جایگزین، شبکه‏‌‌های عصبی مصنوعی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری‏‌‌های زمانی از خود نشان داده اند.
در این مقاله، پس از مرور پژوهش‏‌‌های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل‏‌‌های خود توضیح جمعی میانگین متحرک( ARIMA) و شبکه‏‌‌های عصبی مصنوعی( ANN) به مقایسه این دو روش برای پیش بینی نرخ روزانه ارز در دوره مارس ۲۰۰۶ تا فوریه ۲۰۰۹ پرداخته شده است.
نتایج تحقیق نشان داده است که روش شبکه‏‌‌های عصبی تخمین‏‌‌های بهتری نسبت به روش ARIMA ارایه می‌کند.
در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و داده‏‌‌های اقتصادی ایران استفاده شده است.

منبع : مقاله پیش بینی نرخ ارز